Excelente exemplar da arquitetura religiosa setecentista, de estilo barroco, a Igreja do Senhor Jesus da Piedade situa-se extramuros da cidade de Elvas, junto ao atual Parque da Piedade, onde anualmente, a 20 de setembro, se faz a Feira de São Mateus.

Com características barrocas que mesclam a tradição nacional com influências da Europa Central e do Brasil, a Igreja foi construída entre 1753 e 1779. Tem como antecedente uma capela construída em 1737, por iniciativa do Padre Manuel Antunes. A cura do próprio pároco e de muitos que se deslocaram ao local criaram um mito acerca do local que rapidamente se alastrou a toda a cidade e às suas redondezas.